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外汇量化基金在买什么卖什么?- 法国兴业银行(图文)

来源:FXStreet
作者:FXStreet
发布时间:2016-01-18 18:57:00

     法国兴业银行(SocGen)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新。

   本周该行”强化风险溢价策略”模型维持避险仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元和日元。最大的看跌头寸为加元、英镑和纽元。

   英镑兑美元空仓及美元兑加元多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

   该行情绪指标已在风险厌恶区域进一步下滑。基于相关的情绪指标和时间信号,做空G10货币新兴市场套息货币,亚洲套息仓位已关闭。

   总策略风险仍低于目标水平,年化波动率接近7%。

   

   

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